Сравнение XCSR.TO с XAD.TO
XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) and XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) are both exchange-traded funds - XCSR.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while XAD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, XCSR.TO returned 32.34% vs 28.37% for XAD.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XCSR.TO charges 0.17%/yr vs 0.44%/yr for XAD.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCSR.TO и XAD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCSR.TO показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у XAD.TO с доходностью 7.07%.
XCSR.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
XAD.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCSR.TO и XAD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 7.96% | 35.35% | 23.27% | 7.41% |
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 7.07% | 41.77% | 25.00% | 14.33% |
Correlation
The correlation between XCSR.TO and XAD.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCSR.TO vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск
XCSR.TO
XAD.TO
Сравнение XCSR.TO c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCSR.TO | XAD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.92 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 4.90 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCSR.TO | XAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.38 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.86 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок XCSR.TO и XAD.TO
Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки XAD.TO в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и XAD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCSR.TO | XAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -16.06% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -14.91% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.82% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.04% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.82% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCSR.TO и XAD.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) составляет 4.09%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCSR.TO | XAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.65% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 17.11% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 20.71% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 21.19% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,367.87% | 21.19% | +1,346.68% |
Сравнение комиссий XCSR.TO и XAD.TO
XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XAD.TO в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCSR.TO и XAD.TO
Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XAD.TO в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 0.33% | 0.35% | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 1.63% | 1.73% | 2.20% | 2.61% | 2.78% | 1.53% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
XCSR.TO and XAD.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCSR.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCSR.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.44% for XAD.TO.
XCSR.TO is categorized as Canada Equities, while XAD.TO is Aerospace & Defense. XCSR.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Their fees differ too: 0.17% for XCSR.TO and 0.44% for XAD.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCSR.TO и XAD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор