Сравнение XCSR.TO с SHLD.TO
XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) and SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) are both exchange-traded funds - XCSR.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while SHLD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XCSR.TO returned 30.67% vs 13.27% for SHLD.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XCSR.TO charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCSR.TO и SHLD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCSR.TO показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у SHLD.TO с доходностью 0.43%.
XCSR.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
SHLD.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCSR.TO и SHLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 6.62% | 30.72% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.43% | 28.13% |
Correlation
The correlation between XCSR.TO and SHLD.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCSR.TO vs. SHLD.TO — Ранг доходности на риск
XCSR.TO
SHLD.TO
Сравнение XCSR.TO c SHLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCSR.TO | SHLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 0.58 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 1.45 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCSR.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.55 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.05 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок XCSR.TO и SHLD.TO
Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, примерно равная максимальной просадке SHLD.TO в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и SHLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCSR.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -23.13% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -23.13% | +12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -19.79% | +18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -6.28% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 9.14% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCSR.TO и SHLD.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) составляет 4.10%, в то время как у Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCSR.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.74% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 19.66% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 24.24% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 24.71% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,368.32% | 24.71% | +1,343.61% |
Сравнение комиссий XCSR.TO и SHLD.TO
XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SHLD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCSR.TO и SHLD.TO
Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SHLD.TO в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCSR.TO iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF | 1.65% | 1.73% | 2.20% | 2.61% | 2.78% | 1.53% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
XCSR.TO and SHLD.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCSR.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCSR.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.TO.
XCSR.TO is categorized as Canada Equities, while SHLD.TO is Aerospace & Defense. XCSR.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while SHLD.TO tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.17% for XCSR.TO and 0.50% for SHLD.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCSR.TO и SHLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор