Сравнение XCS6.DE с BABA
XCS6.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the MSCI China, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 10 years, XCS6.DE returned 3.38%/yr vs 3.58%/yr for BABA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XCS6.DE и BABA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCS6.DE торгуется в EUR, в то время как BABA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCS6.DE показывает доходность -10.09%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции XCS6.DE уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: 3.38% против 3.58% соответственно.
XCS6.DE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -10.09%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- 3.38%
BABA
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 7.60%
- 6 месяцев
- -28.87%
- С начала года
- -18.71%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- -9.88%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение доходности по годам XCS6.DE и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | -10.09% | 16.41% | 27.02% | -15.14% | -15.45% | -17.26% | 15.12% | 26.93% | -16.16% | 35.16% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.71% | 54.93% | 19.15% | -13.50% | -21.25% | -45.14% | 0.68% | 58.23% | -16.78% | 72.23% |
Correlation
The correlation between XCS6.DE and BABA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between XCS6.DE and BABA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS6.DE vs. BABA — Ранг доходности на риск
XCS6.DE
BABA
Сравнение XCS6.DE c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS6.DE | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.01 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.01 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS6.DE и BABA
Максимальная просадка XCS6.DE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки BABA в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS6.DE и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS6.DE | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -76.43% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.55% | -47.97% | +26.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -47.97% | +23.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -65.12% | +18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | -76.43% | +20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.63% | -60.30% | +24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -34.99% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 23.15% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS6.DE и BABA
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) составляет 6.18%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что XCS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS6.DE | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 14.23% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 28.59% | -14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 44.23% | -25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 50.49% | -22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 43.04% | -17.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS6.DE и BABA
XCS6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.91% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCS6.DE and BABA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCS6.DE и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор