PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS6.DE с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS6.DE с BABA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS6.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the MSCI China, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 10 years, XCS6.DE returned 4.37%/yr vs 4.91%/yr for BABA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XCS6.DE и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCS6.DE торгуется в EUR, в то время как BABA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCS6.DE показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -15.79%. За последние 10 лет акции XCS6.DE уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: 4.37% против 4.91% соответственно.

XCS6.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-9.67%
1 год
2.03%
3 года*
7.21%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
4.37%

BABA

1 день
-3.11%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-15.79%
6 месяцев
-22.73%
1 год
1.94%
3 года*
10.92%
5 лет*
-9.28%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS6.DE и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCS6.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C		-7.24%16.38%27.05%-15.14%-15.45%-17.27%15.11%26.93%-16.14%35.18%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-15.79%54.93%19.15%-13.50%-21.25%-45.14%0.68%58.23%-16.78%72.23%

Correlation

The correlation between XCS6.DE and BABA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.65

The correlation between XCS6.DE and BABA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с XCS6.DE:
XCS6.DE с RQFI.DEXCS6.DE с C024.DEXCS6.DE с CNUA.DEXCS6.DE с VUSA.ASXCS6.DE с CEBG.DEXCS6.DE с AH50.DEXCS6.DE с GC=F
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с NIO

Доходность на риск

XCS6.DE vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS6.DE
Ранг доходности на риск XCS6.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS6.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS6.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS6.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS6.DE c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS6.DEBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.04

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.42

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.05

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

0.10

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS6.DE vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS6.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS6.DE и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS6.DEBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.09

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XCS6.DE и BABA

Максимальная просадка XCS6.DE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки BABA в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS6.DE и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS6.DEBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-76.43%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-36.11%

+18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-36.11%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.94%

-67.12%

+17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.31%

-76.43%

+20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.60%

-58.87%

+25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-34.74%

+13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

18.69%

-10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS6.DE и BABA

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) составляет 7.17%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что XCS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS6.DEBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

13.04%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

28.74%

-15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

43.55%

-25.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

50.21%

-22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

42.84%

-17.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS6.DE и BABA

XCS6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.65%1.36%1.96%1.29%
XCS6.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCS6.DE and BABA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS6.DE и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор