Сравнение XCS.TO с HCAL.TO
XCS.TO (iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - XCS.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Sml GR CAD, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XCS.TO returned 9.60%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XCS.TO charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCS.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCS.TO показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
XCS.TO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 8.70%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCS.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 13.79% | 37.65% | 18.11% | 4.17% | -8.97% | 7.71% | 18.56% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between XCS.TO and HCAL.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between XCS.TO and HCAL.TO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XCS.TO и HCAL.TO
Секторы
XCS.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
XCS.TO
HCAL.TO
-
Энергетика
XCS.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
XCS.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
XCS.TO
HCAL.TO
-
Технологии
XCS.TO
HCAL.TO
-
Финансовые услуги
XCS.TO
HCAL.TO
Здравоохранение
XCS.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
XCS.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
XCS.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
XCS.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
XCS.TO
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
XCS.TO
HCAL.TO
Сравнение XCS.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.01 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 8.78 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 38.12 | -29.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -35.05% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -10.65% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | -18.77% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -35.05% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -0.57% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -9.52% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.45% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS.TO и HCAL.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 4.89% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 14.01% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 16.12% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.20% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 16.98% | +7.38% |
Сравнение комиссий XCS.TO и HCAL.TO
XCS.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.15% | 1.41% | 1.73% | 2.59% | 2.05% | 1.69% | 1.98% | 2.51% | 2.07% | 2.05% | 1.60% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
XCS.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCS.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCS.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
XCS.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. XCS.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.60% for XCS.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCS.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор