Сравнение XCNY с EMC
XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and EMC (Global X Emerging Markets Great Consumer ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. XCNY is passively managed, while EMC is actively managed. Over the past year, XCNY returned 31.84% vs 29.48% for EMC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for EMC.
Доходность
Сравнение доходности XCNY и EMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCNY показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у EMC с доходностью 21.60%.
XCNY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMC
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 21.60%
- 6 месяцев
- 22.57%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNY и EMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 18.28% | 20.42% | -3.63% |
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 21.60% | 18.91% | 0.03% |
Correlation
The correlation between XCNY and EMC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between XCNY and EMC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNY vs. EMC — Ранг доходности на риск
XCNY
EMC
Сравнение XCNY c EMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNY | EMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.13 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 7.52 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNY и EMC
Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки EMC в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и EMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNY | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -18.38% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -13.89% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -4.59% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -4.11% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.93% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNY и EMC
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.09%, в то время как у Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNY | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 11.21% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 20.84% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 22.75% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 19.28% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 19.28% | -0.93% |
Сравнение комиссий XCNY и EMC
XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNY и EMC
Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности EMC в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.64% | 0.78% | 1.13% | 0.89% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.26% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCNY and EMC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMC has higher volatility (11.21%) compared to XCNY (8.09%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs EMC's -18.38%.
On 1-year performance, XCNY leads with 31.84% vs 29.48% for EMC. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 31.84% return vs 29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for EMC.
XCNY has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.64% for EMC.
They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.75% for EMC.
XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCNY и EMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор