PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с EMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с EMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC).

XCNY и EMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNY и EMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и EMC

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		1.57%18.91%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у EMC с доходностью 1.57%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC
Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DRIVEMC с FLKREMC с DVYEEMC с EMLC

Сравнение комиссий XCNY и EMC

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMC в 0.75%.

EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. EMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c EMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYEMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.94

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.43

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.46

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

5.39

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. EMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа EMC равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и EMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYEMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.94

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Корреляция

Корреляция между XCNY и EMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и EMC

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EMC в 0.77%

TTM202520242023
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.77%0.78%1.13%0.89%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и EMC

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки EMC в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и EMC.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYEMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-18.38%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-13.89%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-9.81%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.21%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.76%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и EMC

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.18%, в то время как у Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYEMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.76%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.35%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

21.21%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.72%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.72%

-0.60%