Сравнение XCNS.TO с ZGRO.TO
XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - XCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ZGRO.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, XCNS.TO returned 5.45%/yr vs 14.96%/yr for ZGRO.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNS.TO charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCNS.TO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCNS.TO показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 10.33%.
XCNS.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
ZGRO.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNS.TO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 5.43% | 10.46% | 11.73% | 10.67% | -11.25% | 5.93% | 10.28% | 3.19% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 10.33% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -5.92% | 20.50% | 17.11% | 9.80% |
Correlation
The correlation between XCNS.TO and ZGRO.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between XCNS.TO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNS.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
XCNS.TO
ZGRO.TO
Сравнение XCNS.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNS.TO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.09 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 11.70 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNS.TO и ZGRO.TO
Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNS.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -24.67% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -6.87% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -11.60% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -16.21% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.96% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.49% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.81% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNS.TO и ZGRO.TO
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 1.52%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNS.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 3.25% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 10.22% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 12.06% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 11.23% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 13.18% | -5.42% |
Сравнение комиссий XCNS.TO и ZGRO.TO
XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNS.TO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.61% | 2.54% | 2.58% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 1.45% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
XCNS.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XCNS.TO.
XCNS.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGRO.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.20% for XCNS.TO and 0.18% for ZGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор