PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с ZESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNS.TO с ZESG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) and ZESG.TO (BMO Balanced ESG ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XCNS.TO returned 5.78%/yr vs 8.76%/yr for ZESG.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNS.TO charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ZESG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и ZESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCNS.TO показывает доходность 5.93%, а ZESG.TO немного выше – 6.18%.

XCNS.TO

1 день
0.34%
1 месяц
3.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
12.96%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

ZESG.TO

1 день
0.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.50%
1 год
17.13%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и ZESG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		5.93%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%8.01%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		6.18%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%7.69%

Correlation

The correlation between XCNS.TO and ZESG.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2020 г.

0.57

Over the past year, XCNS.TO and ZESG.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XCNS.TO и ZESG.TO

Секторы
XCNS.TO
ZESG.TO

Технологии

12.2%
24.7%

Финансовые услуги

9.4%
19.7%

Промышленность

3.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.5%

Энергетика

3.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
6.8%

Сырьевые материалы

2.7%
6.6%

Здравоохранение

2.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.4%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

XCNS.TO
12.2%
ZESG.TO
24.7%

Финансовые услуги

XCNS.TO
9.4%
ZESG.TO
19.7%

Промышленность

XCNS.TO
3.6%
ZESG.TO
10.1%

Коммуникационные услуги

XCNS.TO
3.1%
ZESG.TO
8.5%

Энергетика

XCNS.TO
3.1%
ZESG.TO
5.8%

Потребительский циклический сектор

XCNS.TO
3.1%
ZESG.TO
6.8%

Сырьевые материалы

XCNS.TO
2.7%
ZESG.TO
6.6%

Здравоохранение

XCNS.TO
2.4%
ZESG.TO
8.4%

Потребительский защитный сектор

XCNS.TO
1.7%
ZESG.TO
5.4%

Коммунальные услуги

XCNS.TO
0.7%
ZESG.TO
2.3%

Недвижимость

XCNS.TO
0.2%
ZESG.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

BMO Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с XTR.TOZESG.TO с XBAL.TOZESG.TO с MIX.TO

Доходность на риск

XCNS.TO vs. ZESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c ZESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOZESG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.19

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.20

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.82

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

11.81

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. ZESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZESG.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и ZESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOZESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.87

0.00

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и ZESG.TO

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки ZESG.TO в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и ZESG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNS.TOZESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-19.68%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-6.09%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-10.28%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-18.81%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.19%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.45%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и ZESG.TO

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNS.TOZESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.61%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

6.23%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

7.87%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

8.92%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

9.92%

-2.31%

Сравнение комиссий XCNS.TO и ZESG.TO

XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZESG.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и ZESG.TO

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ZESG.TO в 1.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.49%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.65%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNS.TO and ZESG.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZESG.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZESG.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XCNS.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.20% for XCNS.TO and 0.18% for ZESG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и ZESG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор