PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNA.L с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNA.L с CC1U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both China Equities funds - XCNA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CC1U.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs 6.80%/yr for CC1U.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.

Доходность

Сравнение доходности XCNA.L и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNA.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у CC1U.L с доходностью 0.83%.

XCNA.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.97%
6 месяцев
14.60%
1 год
41.49%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.56%
1 год
29.87%
3 года*
6.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNA.L и CC1U.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		10.97%32.54%14.47%-12.47%11.73%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.83%39.49%1.53%-11.33%-6.31%

Correlation

The correlation between XCNA.L and CC1U.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.84

The correlation between XCNA.L and CC1U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с XCNA.L:
XCNA.L с CHIN.LXCNA.L с JRCE.LXCNA.L с CA3S.LXCNA.L с XDNS.LXCNA.L с RQFI.LXCNA.L с CEBG.LXCNA.L с FRCH.L
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L

Доходность на риск

XCNA.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNA.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNA.LCC1U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.37

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.94

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

1.94

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.46

4.31

+15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNA.L vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNA.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа CC1U.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNA.L и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNA.LCC1U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.37

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.18

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XCNA.L и CC1U.L

Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки CC1U.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и CC1U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNA.LCC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-51.06%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-16.29%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-39.24%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-10.25%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-22.27%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

7.32%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNA.L и CC1U.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) составляет 6.12%, в то время как у Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что XCNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC1U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNA.LCC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.86%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

15.58%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

23.09%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

26.95%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

24.25%

+0.20%

Сравнение комиссий XCNA.L и CC1U.L

XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CC1U.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNA.L и CC1U.L

Ни XCNA.L, ни CC1U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCNA.L and CC1U.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CC1U.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.45% for CC1U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и CC1U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор