PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCMC.DE с WTEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCMC.DE с WTEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - XCMC.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while WTEH.DE tracks the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 11.29%/yr vs 14.16%/yr for WTEH.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for WTEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCMC.DE и WTEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCMC.DE показывает доходность 28.51%, а WTEH.DE немного выше – 28.87%.

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEH.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
28.87%
6 месяцев
30.95%
1 год
40.23%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCMC.DE и WTEH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.87%14.12%1.38%-8.99%8.44%0.15%

Correlation

The correlation between XCMC.DE and WTEH.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.78

The correlation between XCMC.DE and WTEH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с UIQ1.DE

Доходность на риск

XCMC.DE vs. WTEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCMC.DE c WTEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCMC.DEWTEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.50

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.15

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

6.93

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

15.94

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCMC.DE vs. WTEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCMC.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа WTEH.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCMC.DE и WTEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCMC.DEWTEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.50

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.86

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XCMC.DE и WTEH.DE

Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки WTEH.DE в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и WTEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCMC.DEWTEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-28.22%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-5.93%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-10.31%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-4.05%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-14.64%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.58%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XCMC.DE и WTEH.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) имеют волатильность 4.94% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCMC.DEWTEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.17%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.77%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.45%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.57%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.39%

+1.94%

Сравнение комиссий XCMC.DE и WTEH.DE

XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTEH.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCMC.DE и WTEH.DE

Ни XCMC.DE, ни WTEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCMC.DE and WTEH.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WTEH.DE.

XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.35% for WTEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и WTEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор