PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCIIX с BMEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCIIX с BMEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCIIX (BlackRock Enhanced Capital and Income Fund) and BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) are both Derivative Income funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, XCIIX returned 10.19%/yr vs 8.88%/yr for BMEAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XCIIX charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for BMEAX.

Доходность

Сравнение доходности XCIIX и BMEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCIIX показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у BMEAX с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции XCIIX превзошли акции BMEAX по среднегодовой доходности: 10.19% против 8.88% соответственно.

XCIIX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.58%
С начала года
9.99%
6 месяцев
9.70%
1 год
15.90%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.61%
10 лет*
10.19%

BMEAX

1 день
0.57%
1 месяц
3.56%
С начала года
7.70%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.06%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCIIX и BMEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCIIX
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund		9.99%10.59%14.15%20.34%-11.31%21.80%13.34%21.26%-10.58%14.36%
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		7.70%16.81%6.18%8.54%-3.59%22.11%-1.75%21.68%-6.50%15.85%

Correlation

The correlation between XCIIX and BMEAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г.

0.82

Over the past year, the correlation between XCIIX and BMEAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Capital and Income Fund

BlackRock High Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с XCIIX:
XCIIX с EQTIXXCIIX с SCAUXXCIIX с NIEXCIIX с CIIXCIIX с GIDHXXCIIX с MENYXXCIIX с SCJIX
Часто сравнивают с BMEAX:
BMEAX с GSBFXBMEAX с MENYXBMEAX с TCBIXBMEAX с ENHNXBMEAX с CLPAXBMEAX с NMLBMEAX с USG

Доходность на риск

XCIIX vs. BMEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCIIX
Ранг доходности на риск XCIIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCIIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCIIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCIIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BMEAX
Ранг доходности на риск BMEAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCIIX c BMEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX) и BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCIIXBMEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.07

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.01

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.33

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

9.92

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCIIX vs. BMEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCIIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа BMEAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCIIX и BMEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCIIXBMEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.07

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XCIIX и BMEAX

Максимальная просадка XCIIX за все время составила -56.56%, что меньше максимальной просадки BMEAX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCIIX и BMEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCIIXBMEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-73.05%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-9.56%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-13.79%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-19.32%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-38.27%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-19.67%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.24%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XCIIX и BMEAX

BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCIIXBMEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.78%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

8.37%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

10.78%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

13.42%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.74%

+1.42%

Сравнение комиссий XCIIX и BMEAX

XCIIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BMEAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCIIX и BMEAX

Дивидендная доходность XCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BMEAX в 7.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		7.48%7.62%6.10%5.45%5.70%6.46%4.52%4.46%10.86%58.18%6.05%8.93%
XCIIX
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund		1.13%4.36%5.30%6.03%11.97%4.99%5.49%2.89%0.68%0.31%0.00%0.66%

Часто задаваемые вопросы

XCIIX and BMEAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCIIX has higher volatility (3.36%) compared to BMEAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, XCIIX dropped -56.56% vs BMEAX's -73.05%.

BMEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCIIX и BMEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор