PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

XCHP.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XCHP.TO и VFV.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.79

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.19

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.14

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

4.30

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.79

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.07

-0.05

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и VFV.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-27.43%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-12.52%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.61%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-3.39%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

3.31%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и VFV.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

5.11%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

9.28%

+17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

18.26%

+22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

14.91%

+23.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

16.57%

+21.64%