PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHP.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X. XCHP.TO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, XCHP.TO returned 165.50% vs 41.54% for ENCL.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XCHP.TO charges 0.39%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 107.31%, что значительно выше, чем у ENCL.TO с доходностью 27.83%.

XCHP.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
11.17%
С начала года
107.31%
6 месяцев
104.01%
1 год
165.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
-2.28%
1 месяц
-5.72%
С начала года
27.83%
6 месяцев
29.64%
1 год
41.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		107.31%32.93%21.39%17.35%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		27.83%14.97%20.32%-11.68%

Correlation

The correlation between XCHP.TO and ENCL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.09

The correlation between XCHP.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

XCHP.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCHP.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
2.27

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
2.88

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.39

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.71

3.88

+7.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.52

12.82

+26.70

XCHP.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -39.06%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHP.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.06%

-21.05%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-10.75%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-8.78%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.82%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.25%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и ENCL.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHP.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

7.13%

+12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

15.83%

+15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

18.42%

+19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

20.92%

+17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.99%

20.92%

+17.07%

Сравнение комиссий XCHP.TO и ENCL.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и ENCL.TO

XCHP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%.

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.27%17.14%18.56%4.68%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCHP.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHP.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHP.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

XCHP.TO is categorized as Semiconductors, while ENCL.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for XCHP.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHP.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор