PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHP.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. XCHP.TO is passively managed, while EMAX.TO is actively managed. Over the past year, XCHP.TO returned 185.03% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XCHP.TO charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 103.75%, что значительно выше, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.

XCHP.TO

1 день
-1.50%
1 месяц
28.19%
С начала года
103.75%
6 месяцев
98.13%
1 год
185.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
30.95%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		103.75%33.58%15.11%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.95%4.63%3.60%

Correlation

The correlation between XCHP.TO and EMAX.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.12

The correlation between XCHP.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

XCHP.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.62
2.60

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
3.33

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.42

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.44

4.17

+9.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.02

13.39

+34.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 5.62, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62

2.60

+3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.73

+1.15

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHP.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-27.55%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-12.39%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.58%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-9.30%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.85%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и EMAX.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHP.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

7.47%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.79%

15.23%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

19.97%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.52%

22.39%

+16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.52%

22.39%

+16.13%

Сравнение комиссий XCHP.TO и EMAX.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.23%

ПозицияTTM202520242023
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.23%13.44%12.31%0.00%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.21%0.43%0.29%0.17%

Часто задаваемые вопросы

XCHP.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHP.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHP.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

XCHP.TO is categorized as Semiconductors, while EMAX.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.39% for XCHP.TO and 0.65% for EMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHP.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор