Сравнение XCHP.TO с CMR.TO
XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. XCHP.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past year, XCHP.TO returned 185.03% vs 2.39% for CMR.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XCHP.TO charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCHP.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHP.TO показывает доходность 103.75%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%.
XCHP.TO
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 28.19%
- С начала года
- 103.75%
- 6 месяцев
- 98.13%
- 1 год
- 185.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам XCHP.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 103.75% | 33.58% | 21.73% | 15.27% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 1.48% |
Correlation
The correlation between XCHP.TO and CMR.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHP.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
XCHP.TO
CMR.TO
Сравнение XCHP.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCHP.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 9.64 | -7.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.44 | 25.66 | -12.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.02 | 188.94 | -140.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHP.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62 | 10.70 | -5.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 7.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 3.84 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок XCHP.TO и CMR.TO
Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHP.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.95% | -0.52% | -38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -0.09% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -0.01% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.01% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHP.TO и CMR.TO
iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHP.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 0.05% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 0.18% | +26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.01% | 0.22% | +33.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 0.28% | +38.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.52% | 0.27% | +38.25% |
Сравнение комиссий XCHP.TO и CMR.TO
XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHP.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.21% | 0.43% | 0.29% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCHP.TO and CMR.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for XCHP.TO.
XCHP.TO is categorized as Semiconductors, while CMR.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.39% for XCHP.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCHP.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор