PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с BN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с BN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Brookfield Corp (BN).

XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и BN

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
BN
Brookfield Corp		-9.94%15.01%56.56%9.18%
Разные валюты инструментов

XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как BN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -9.94%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BN

1 день
0.53%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-9.95%
1 год
11.02%
3 года*
25.33%
5 лет*
14.53%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

Brookfield Corp

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с BN:
BN с BAMBN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOO

Доходность на риск

XCHP.TO vs. BN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг доходности на риск BN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.34

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

0.67

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.59

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

1.73

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. BN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BN равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.34

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.75

+0.28

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и BN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и BN

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BN в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp		0.61%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и BN

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что меньше максимальной просадки BN в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и BN.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-82.22%

+43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-22.05%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-17.00%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-28.61%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

7.48%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и BN

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Brookfield Corp (BN) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

9.81%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

21.33%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

32.86%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

28.52%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

27.73%

+10.48%