Сравнение XCHG с TAFI
XCHG (AB US Equity ETF) and TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - XCHG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while TAFI is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XCHG charges 0.50%/yr vs 0.27%/yr for TAFI.
Доходность
Сравнение доходности XCHG и TAFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHG показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у TAFI с доходностью 1.19%.
XCHG
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHG и TAFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCHG AB US Equity ETF | 5.48% | 0.30% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 1.19% | 0.19% |
Correlation
The correlation between XCHG and TAFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHG vs. TAFI — Ранг доходности на риск
XCHG
TAFI
Сравнение XCHG c TAFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHG | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.72 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XCHG и TAFI
Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и TAFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHG | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -2.00% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.13% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.37% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHG и TAFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHG | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 1.46% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 1.98% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 1.98% | +11.46% |
Сравнение комиссий XCHG и TAFI
XCHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHG и TAFI
Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TAFI в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.14% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
XCHG AB US Equity ETF | 0.22% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCHG and TAFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAFI is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAFI is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for XCHG.
TAFI has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.22% for XCHG.
XCHG is categorized as Large Cap Blend Equities, while TAFI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.27% for TAFI.
Подберите оптимальное распределение для XCHG и TAFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор