PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCHG с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XCHG и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Equity ETF (XCHG) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHG показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью 2.08%.


XCHG

1 день
-2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.48%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LOWV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
10.16%
3 года*
15.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHG и LOWV


2026 (YTD)2025
XCHG
AB US Equity ETF
5.48%0.30%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
2.08%0.95%

Correlation

The correlation between XCHG and LOWV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Equity ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

XCHG vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCHG

LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHG c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XCHG vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCHGLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.44

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XCHG и LOWV

Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и LOWV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XCHGLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.66%

-13.87%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.57%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.50%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHG и LOWV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XCHGLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

10.57%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

11.97%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

11.97%

+1.47%

Сравнение комиссий XCHG и LOWV

XCHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHG и LOWV

Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности LOWV в 0.91%


ПозицияTTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
0.91%0.85%0.92%0.77%
XCHG
AB US Equity ETF
0.22%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, XCHG and LOWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for XCHG.

LOWV has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.22% for XCHG.

Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.48% for LOWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHG и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор