Сравнение XCHG с FWD
XCHG (AB US Equity ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - XCHG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCHG charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности XCHG и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHG показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 29.21%.
XCHG
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 62.30%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHG и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCHG AB US Equity ETF | 5.48% | 0.30% |
FWD AB Disruptors ETF | 29.21% | 0.60% |
Correlation
The correlation between XCHG and FWD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHG vs. FWD — Ранг доходности на риск
XCHG
FWD
Сравнение XCHG c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XCHG и FWD
Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -29.02% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -8.03% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -4.06% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHG и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 25.15% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 25.00% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 25.00% | -11.56% |
Сравнение комиссий XCHG и FWD
XCHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHG и FWD
Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности FWD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% |
XCHG AB US Equity ETF | 0.22% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCHG and FWD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
XCHG has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.09% for FWD.
XCHG is categorized as Large Cap Blend Equities, while FWD is Global Equities. Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для XCHG и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор