Сравнение XCHA.L с C300.L
XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCHA.L returned 15.51%/yr vs 16.88%/yr for C300.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XCHA.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.
Доходность
Сравнение доходности XCHA.L и C300.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHA.L показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 14.60%.
XCHA.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 41.84%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 9.32%
C300.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHA.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 11.44% | 30.08% | 16.02% | -11.00% | 2.06% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 14.60% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
Correlation
The correlation between XCHA.L and C300.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.97 |
The correlation between XCHA.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHA.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
XCHA.L
C300.L
Сравнение XCHA.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCHA.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 7.23 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 22.19 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHA.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XCHA.L и C300.L
Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки C300.L в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHA.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -31.77% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.83% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -28.06% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.64% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.58% | -14.09% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.23% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHA.L и C300.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеют волатильность 6.13% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHA.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.07% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 12.12% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 17.15% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 22.07% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.69% | 22.07% | +0.62% |
Сравнение комиссий XCHA.L и C300.L
XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHA.L и C300.L
Ни XCHA.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XCHA.L and C300.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.
XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.L and 0.35% for C300.L.
Подберите оптимальное распределение для XCHA.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор