PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCHA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 9.08%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 9.08% против 0.70% соответственно.

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XCHA.DE and XEON.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2012 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XCHA.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
8.94

-7.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
21.24

-18.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

4.27

-2.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

69.36

-66.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

316.53

-311.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

8.94

-7.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

7.54

-7.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.78

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-3.71%

-48.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-0.03%

-16.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-0.08%

-26.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-0.71%

-36.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-3.25%

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.01%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-0.92%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

0.01%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и XEON.DE

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

0.04%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

0.16%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

0.22%

+26.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

0.25%

+23.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

0.39%

+22.81%

Сравнение комиссий XCHA.DE и XEON.DE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и XEON.DE

Ни XCHA.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCHA.DE and XEON.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.

XCHA.DE is categorized as China Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор