PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQFI.DE с H4Z6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RQFI.DE с H4Z6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE).

RQFI.DE и H4Z6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RQFI.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. H4Z6.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RQFI.DE и H4Z6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RQFI.DE и H4Z6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		0.32%11.14%22.25%-16.68%-14.00%
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.01%16.48%27.04%-14.63%-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, RQFI.DE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у H4Z6.DE с доходностью -6.01%.

RQFI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.71%
3 года*
3.07%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
4.00%

H4Z6.DE

1 день
1.10%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-12.78%
1 год
-2.09%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RQFI.DE:
RQFI.DE с XCHA.DERQFI.DE с QQQRQFI.DE с ISX5.LRQFI.DE с SPYRQFI.DE с C024.DERQFI.DE с CEBG.DERQFI.DE с EXXU.DE
Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с H412.DEH4Z6.DE с FLXC.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с H410.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с H4Z7.DE

Сравнение комиссий RQFI.DE и H4Z6.DE

RQFI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии H4Z6.DE в 0.28%.

RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

RQFI.DE vs. H4Z6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQFI.DE
Ранг доходности на риск RQFI.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQFI.DE c H4Z6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQFI.DEH4Z6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.10

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.01

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.03

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

-0.08

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQFI.DE vs. H4Z6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQFI.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа H4Z6.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQFI.DE и H4Z6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQFI.DEH4Z6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.10

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.21

Корреляция

Корреляция между RQFI.DE и H4Z6.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.DE и H4Z6.DE

Дивидендная доходность RQFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как H4Z6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.58%1.84%1.40%1.98%1.97%0.90%1.32%0.75%2.31%2.00%1.81%0.37%
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RQFI.DE и H4Z6.DE

Максимальная просадка RQFI.DE за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки H4Z6.DE в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.DE и H4Z6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RQFI.DEH4Z6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-33.47%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-16.21%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.86%

-14.35%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.23%

-13.93%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

6.59%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.DE и H4Z6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) составляет 4.72%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что RQFI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RQFI.DEH4Z6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.12%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

13.41%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

21.49%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

25.47%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

25.47%

-3.59%