Сравнение RQFI.DE с ISX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L).
RQFI.DE и ISX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RQFI.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RQFI.DE и ISX5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RQFI.DE и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 0.32% | 11.14% | 22.25% | -16.68% | -21.96% | 7.77% | 24.32% | 37.46% | -24.88% | 16.25% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | -1.14% | 21.05% | 12.08% | 22.35% | -8.29% | 23.18% | -2.40% | 28.37% | -11.58% | 10.47% |
Разные валюты инструментов
RQFI.DE торгуется в EUR, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RQFI.DE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью -1.14%.
RQFI.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 4.00%
ISX5.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RQFI.DE и ISX5.L
RQFI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%.
Доходность на риск
RQFI.DE vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
RQFI.DE
ISX5.L
Сравнение RQFI.DE c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RQFI.DE | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.58 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.88 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.36 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 4.90 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RQFI.DE | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.58 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.62 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RQFI.DE и ISX5.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQFI.DE и ISX5.L
Дивидендная доходность RQFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 1.58% | 1.84% | 1.40% | 1.98% | 1.97% | 0.90% | 1.32% | 0.75% | 2.31% | 2.00% | 1.81% | 0.37% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RQFI.DE и ISX5.L
Максимальная просадка RQFI.DE за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.DE и ISX5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RQFI.DE | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -37.94% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -12.92% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.44% | -34.86% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.86% | -9.62% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -7.62% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.50% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQFI.DE и ISX5.L
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) составляет 4.72%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что RQFI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RQFI.DE | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.23% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 11.81% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 18.00% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.53% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.06% | +0.82% |