PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с IS3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.DE с IS3M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XCHA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while IS3M.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 9.08%/yr vs 1.01%/yr for IS3M.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for IS3M.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и IS3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у IS3M.DE с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции IS3M.DE по среднегодовой доходности: 9.08% против 1.01% соответственно.

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%

IS3M.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.27%
3 года*
3.34%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и IS3M.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%
IS3M.DE
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		0.92%2.61%4.12%3.42%-0.29%-0.36%0.09%0.34%-0.62%-0.09%

Correlation

The correlation between XCHA.DE and IS3M.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2013 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с IS3M.DE:
IS3M.DE с ERNX.DEIS3M.DE с IS3N.DEIS3M.DE с PR1T.DEIS3M.DE с QDVE.DEIS3M.DE с BBLL.DEIS3M.DE с EUNA.DEIS3M.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

XCHA.DE vs. IS3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IS3M.DE
Ранг доходности на риск IS3M.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3M.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3M.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3M.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3M.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3M.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c IS3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DEIS3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.95

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.67

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.64

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

7.59

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

49.96

-45.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. IS3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IS3M.DE равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и IS3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DEIS3M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.95

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

2.74

-2.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.86

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и IS3M.DE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки IS3M.DE в -3.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и IS3M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.DEIS3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-3.80%

-48.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-0.30%

-16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-0.47%

-25.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-1.21%

-35.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-3.80%

-34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.01%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-0.29%

-22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

0.05%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и IS3M.DE

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.DEIS3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

0.29%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

0.59%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

0.76%

+25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

0.76%

+22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

1.11%

+22.09%

Сравнение комиссий XCHA.DE и IS3M.DE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IS3M.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и IS3M.DE

XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3M.DE
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		3.29%2.74%3.80%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.13%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCHA.DE and IS3M.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3M.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3M.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.

XCHA.DE is categorized as China Equities, while IS3M.DE is Ultrashort Bond. XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while IS3M.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.09% for IS3M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и IS3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор