PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HMCH.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HMCH.L и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HMCH.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
34.38%
6.72%
HMCH.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMCH.L:

1.67

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

HMCH.L:

2.38

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

HMCH.L:

1.31

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

HMCH.L:

0.83

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

HMCH.L:

4.28

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

HMCH.L:

10.43%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

HMCH.L:

26.65%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

HMCH.L:

-56.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HMCH.L:

-30.08%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, HMCH.L показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции HMCH.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.76% против 11.05% соответственно.


HMCH.L

С начала года

18.35%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

40.59%

1 год

44.63%

5 лет

0.64%

10 лет

4.76%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMCH.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HMCH.L
Ранг риск-скорректированной доходности HMCH.L, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMCH.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HMCH.L, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.711.42
Коэффициент Сортино HMCH.L, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.451.93
Коэффициент Омега HMCH.L, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.26
Коэффициент Кальмара HMCH.L, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.832.12
Коэффициент Мартина HMCH.L, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.228.60
HMCH.L
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HMCH.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCH.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.71
1.42
HMCH.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HMCH.L и ^GSPC

Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-36.46%
-2.13%
HMCH.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HMCH.L и ^GSPC

HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.33%
3.37%
HMCH.L
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab