PortfoliosLab logo
Сравнение HMCH.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HMCH.L и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HMCH.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.01%
332.89%
HMCH.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMCH.L:

0.62

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

HMCH.L:

1.06

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

HMCH.L:

1.14

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

HMCH.L:

0.35

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

HMCH.L:

1.62

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

HMCH.L:

11.16%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

HMCH.L:

28.94%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

HMCH.L:

-56.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HMCH.L:

-38.50%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, HMCH.L показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции HMCH.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.26% против 10.11% соответственно.


HMCH.L

С начала года

4.10%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

3.45%

1 год

20.86%

5 лет

-1.95%

10 лет

1.26%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMCH.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HMCH.L
Ранг риск-скорректированной доходности HMCH.L, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMCH.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HMCH.L, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HMCH.L: 0.69
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино HMCH.L, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HMCH.L: 1.14
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега HMCH.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HMCH.L: 1.15
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара HMCH.L, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HMCH.L: 0.38
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина HMCH.L, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HMCH.L: 1.77
^GSPC: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа HMCH.L на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCH.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.47
HMCH.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HMCH.L и ^GSPC

Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.09%
-10.07%
HMCH.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HMCH.L и ^GSPC

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) составляет 13.14%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
14.23%
HMCH.L
^GSPC