Сравнение HMCH.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 (^GSPC).
HMCH.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMCH.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HMCH.L и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMCH.L и ^GSPC
Основные характеристики
HMCH.L:
1.67
^GSPC:
1.62
HMCH.L:
2.38
^GSPC:
2.20
HMCH.L:
1.31
^GSPC:
1.30
HMCH.L:
0.83
^GSPC:
2.46
HMCH.L:
4.28
^GSPC:
10.01
HMCH.L:
10.43%
^GSPC:
2.08%
HMCH.L:
26.65%
^GSPC:
12.88%
HMCH.L:
-56.50%
^GSPC:
-56.78%
HMCH.L:
-30.08%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, HMCH.L показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции HMCH.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.76% против 11.05% соответственно.
HMCH.L
18.35%
18.69%
40.59%
44.63%
0.64%
4.76%
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HMCH.L и ^GSPC
HMCH.L
^GSPC
Сравнение HMCH.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HMCH.L и ^GSPC
Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMCH.L и ^GSPC
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.