Сравнение HMCH.L с ^GSPC
HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, HMCH.L returned 4.06%/yr vs 13.08%/yr for ^GSPC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMCH.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCH.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCH.L показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции HMCH.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.06% против 13.08% соответственно.
HMCH.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- -14.64%
- С начала года
- -9.59%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- 4.06%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам HMCH.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -9.59% | 22.87% | 20.73% | -16.33% | -13.40% | -21.05% | 24.97% | 17.80% | -14.28% | 40.24% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.02% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between HMCH.L and ^GSPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between HMCH.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCH.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HMCH.L
^GSPC
Сравнение HMCH.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMCH.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.47 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.98 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMCH.L и ^GSPC
Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCH.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -37.07% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -8.03% | -13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -22.15% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.39% | -22.15% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.50% | -26.01% | -30.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.37% | -1.55% | -32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -5.29% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 2.20% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCH.L и ^GSPC
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCH.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.98% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 9.01% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 12.03% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 15.96% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 18.05% | +7.16% |
Часто задаваемые вопросы
HMCH.L and ^GSPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HMCH.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор