PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCH.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCH.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

HMCH.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCH.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCH.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-5.90%22.87%20.73%-16.33%-13.40%-21.06%24.96%17.80%-14.28%40.24%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

HMCH.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCH.L показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции HMCH.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.66% против 13.04% соответственно.

HMCH.L

1 день
0.87%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-12.81%
1 год
2.07%
3 года*
4.47%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
5.66%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с VOOHMCH.L с BYDDYHMCH.L с VUSA.ASHMCH.L с VHT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HMCH.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCH.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCH.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.74

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.15

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.22

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

4.79

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCH.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCH.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCH.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCH.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.71

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.72

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.55

-0.37

Корреляция

Корреляция между HMCH.L и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HMCH.L и ^GSPC

Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCH.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-56.78%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.14%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.66%

-25.43%

-24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.50%

-33.92%

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.69%

-5.78%

-25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.13%

-10.75%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.60%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCH.L и ^GSPC

HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCH.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.58%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.50%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

18.75%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

15.90%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

18.17%

+7.01%