Сравнение HMCH.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 (^GSPC).
HMCH.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMCH.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HMCH.L и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMCH.L и ^GSPC
Основные характеристики
HMCH.L:
0.62
^GSPC:
0.46
HMCH.L:
1.06
^GSPC:
0.77
HMCH.L:
1.14
^GSPC:
1.11
HMCH.L:
0.35
^GSPC:
0.47
HMCH.L:
1.62
^GSPC:
1.94
HMCH.L:
11.16%
^GSPC:
4.61%
HMCH.L:
28.94%
^GSPC:
19.44%
HMCH.L:
-56.50%
^GSPC:
-56.78%
HMCH.L:
-38.50%
^GSPC:
-10.07%
Доходность по периодам
С начала года, HMCH.L показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции HMCH.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.26% против 10.11% соответственно.
HMCH.L
4.10%
-9.08%
3.45%
20.86%
-1.95%
1.26%
^GSPC
-6.06%
-3.27%
-4.87%
9.44%
14.30%
10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HMCH.L и ^GSPC
HMCH.L
^GSPC
Сравнение HMCH.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HMCH.L и ^GSPC
Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMCH.L и ^GSPC
Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) составляет 13.14%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.