PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCH.L с HMCD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCH.L с HMCD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L).

HMCH.L и HMCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCH.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. HMCD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMCH.L и HMCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCH.L и HMCD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-5.90%22.87%20.73%-16.33%-13.40%-21.06%24.96%17.80%-14.28%40.24%
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-5.18%22.20%20.76%-15.94%-13.31%-21.35%25.52%16.97%-14.14%40.75%
Разные валюты инструментов

HMCH.L торгуется в GBp, в то время как HMCD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCH.L показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у HMCD.L с доходностью -5.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMCH.L имеют среднегодовую доходность 5.66%, а акции HMCD.L немного впереди с 5.76%.

HMCH.L

1 день
0.87%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-12.81%
1 год
2.07%
3 года*
4.47%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
5.66%

HMCD.L

1 день
1.36%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-12.45%
1 год
2.58%
3 года*
4.47%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCT.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с VOOHMCH.L с BYDDYHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VUSA.ASHMCH.L с VHT
Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с FLXC.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FXC.ASHMCD.L с C300.LHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.LHMCD.L с HMEF.L

Сравнение комиссий HMCH.L и HMCD.L

И HMCH.L, и HMCD.L имеют комиссию равную 0.30%.

HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

HMCH.L vs. HMCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCH.L c HMCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCH.LHMCD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.12

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

0.31

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.24

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

0.62

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCH.L vs. HMCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCH.L на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCD.L равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCH.L и HMCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCH.LHMCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

0.00

Корреляция

Корреляция между HMCH.L и HMCD.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCH.L и HMCD.L

Дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что сопоставимо с доходностью HMCD.L в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.12%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.14%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%

Просадки

Сравнение просадок HMCH.L и HMCD.L

Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке HMCD.L в -56.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и HMCD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCH.LHMCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-62.46%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-16.95%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.66%

-56.34%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.50%

-62.46%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.69%

-34.66%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.13%

-24.20%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

6.52%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCH.L и HMCD.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) составляет 6.13%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCH.LHMCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.91%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.12%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

21.32%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

27.83%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

25.61%

-0.43%