PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCH.L с BYDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCH.L с BYDDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock. Over the past 10 years, HMCH.L returned 5.59%/yr vs 20.87%/yr for BYDDY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HMCH.L и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCH.L торгуется в GBp, в то время как BYDDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYDDY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCH.L показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у BYDDY с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции HMCH.L уступали акциям BYDDY по среднегодовой доходности: 5.59% против 20.87% соответственно.

HMCH.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-8.93%
1 год
5.82%
3 года*
7.83%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
5.59%

BYDDY

1 день
-0.60%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-8.11%
1 год
-32.02%
3 года*
1.68%
5 лет*
8.75%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCH.L и BYDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-7.28%22.87%20.73%-16.33%-13.40%-21.06%24.96%17.80%-14.28%40.24%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-3.41%0.28%26.99%7.41%-18.51%29.24%417.30%-24.05%-23.42%54.47%

Correlation

The correlation between HMCH.L and BYDDY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.51

The correlation between HMCH.L and BYDDY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

BYD Company Limited ADR

Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с VOOHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VUSA.ASHMCH.L с VHT
Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY

Доходность на риск

HMCH.L vs. BYDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCH.L c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCH.LBYDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.87

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-1.22

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.84

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-1.23

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCH.L vs. BYDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCH.L на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BYDDY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCH.L и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCH.LBYDDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.87

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.19

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HMCH.L и BYDDY

Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и BYDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCH.LBYDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-97.25%

+40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-38.29%

+21.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.67%

-43.28%

+18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-50.12%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.50%

-55.43%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.69%

-40.35%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-59.48%

+39.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

26.03%

-17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCH.L и BYDDY

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) составляет 7.06%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCH.LBYDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.71%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

28.01%

-14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

37.12%

-18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

45.16%

-17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

46.83%

-21.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCH.L и BYDDY

Дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности BYDDY в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDY
BYD Company Limited ADR		1.51%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.15%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%

Часто задаваемые вопросы

HMCH.L and BYDDY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCH.L и BYDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор