PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с CNUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.DE с CNUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and CNUA.DE (UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Xtrackers and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCHA.DE returned 3.01%/yr vs 3.68%/yr for CNUA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for CNUA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и CNUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у CNUA.DE с доходностью 13.12%.

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%

CNUA.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.29%
С начала года
13.12%
6 месяцев
15.08%
1 год
40.21%
3 года*
12.39%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и CNUA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%35.11%
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		13.12%15.18%24.15%-14.62%-18.77%18.43%30.72%

Correlation

The correlation between XCHA.DE and CNUA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.86

The correlation between XCHA.DE and CNUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с CNUA.DE:
CNUA.DE с C024.DECNUA.DE с MCHICNUA.DE с CEBG.DECNUA.DE с LCHI.DECNUA.DE с EXXU.DECNUA.DE с AW1P.DECNUA.DE с RQFI.DE

Доходность на риск

XCHA.DE vs. CNUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CNUA.DE
Ранг доходности на риск CNUA.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c CNUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DECNUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.46

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.24

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.41

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

4.99

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. CNUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNUA.DE равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и CNUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DECNUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и CNUA.DE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки CNUA.DE в -37.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и CNUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.DECNUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-37.81%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-16.76%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-26.63%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-37.81%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.20%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-15.12%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

8.11%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и CNUA.DE

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) имеют волатильность 5.10% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.DECNUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.93%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

11.91%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

27.65%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

25.09%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

26.24%

-3.04%

Сравнение комиссий XCHA.DE и CNUA.DE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNUA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и CNUA.DE

Ни XCHA.DE, ни CNUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCHA.DE and CNUA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNUA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNUA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.30% for CNUA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и CNUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор