PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNUA.DE с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNUA.DE с MCHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

CNUA.DE и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNUA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 18 февр. 2020 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNUA.DE и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNUA.DE и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		1.87%15.18%24.15%-14.62%-18.77%18.43%30.72%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-5.36%15.49%25.50%-14.58%-18.24%-15.89%18.98%
Разные валюты инструментов

CNUA.DE торгуется в EUR, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNUA.DE показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -5.34%.

CNUA.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.37%
С начала года
1.87%
6 месяцев
4.03%
1 год
22.36%
3 года*
5.99%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

MCHI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-14.27%
1 год
-1.06%
3 года*
4.36%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CNUA.DE:
CNUA.DE с C024.DECNUA.DE с LCHI.DECNUA.DE с CEBG.DECNUA.DE с 36BZ.DECNUA.DE с AW1P.DECNUA.DE с EXXU.DECNUA.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с FLCHMCHI с ASHRMCHI с CNYA

Сравнение комиссий CNUA.DE и MCHI

CNUA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

MCHI
iShares MSCI China ETF
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

CNUA.DE vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNUA.DE
Ранг доходности на риск CNUA.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNUA.DE c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNUA.DEMCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.04

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.11

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.12

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

-0.30

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNUA.DE vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNUA.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNUA.DE и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNUA.DEMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.04

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.15

+0.14

Корреляция

Корреляция между CNUA.DE и MCHI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNUA.DE и MCHI

CNUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Просадки

Сравнение просадок CNUA.DE и MCHI

Максимальная просадка CNUA.DE за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки MCHI в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNUA.DE и MCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

CNUA.DEMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-62.95%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-17.17%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-57.18%

+19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-36.61%

+25.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-24.41%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

6.63%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CNUA.DE и MCHI

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) составляет 4.94%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что CNUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNUA.DEMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.43%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.99%

14.72%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

24.08%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

29.28%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

26.72%

-0.30%