PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNUA.DE с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNUA.DE с MCHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNUA.DE (UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - CNUA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNUA.DE returned 4.42%/yr vs -6.58%/yr for MCHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNUA.DE charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CNUA.DE и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNUA.DE торгуется в EUR, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNUA.DE показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -12.06%.

CNUA.DE

1 день
1.49%
1 месяц
4.24%
С начала года
18.41%
6 месяцев
19.60%
1 год
45.73%
3 года*
16.11%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

MCHI

1 день
-1.33%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-12.60%
1 год
-4.44%
3 года*
5.83%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNUA.DE и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		18.41%15.18%24.15%-14.62%-18.77%18.43%18.20%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-12.06%15.49%25.50%-14.58%-18.24%-15.89%11.98%

Correlation

The correlation between CNUA.DE and MCHI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.63

The correlation between CNUA.DE and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CNUA.DE:
CNUA.DE с C024.DECNUA.DE с CEBG.DECNUA.DE с LCHI.DECNUA.DE с RQFI.DECNUA.DE с EXXU.DECNUA.DE с AW1P.DECNUA.DE с 36BZ.DE
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

CNUA.DE vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNUA.DE
Ранг доходности на риск CNUA.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNUA.DE c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNUA.DEMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.23

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
-0.19

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.94

-0.22

+7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.16

-0.49

+19.66

CNUA.DE vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNUA.DE на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNUA.DE и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNUA.DE и MCHI

Максимальная просадка CNUA.DE за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки MCHI в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNUA.DE и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNUA.DEMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-56.70%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-20.35%

+13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-24.99%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-50.19%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-38.54%

+37.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-21.34%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

9.06%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CNUA.DE и MCHI

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 5.70% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNUA.DEMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.54%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

13.97%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

19.59%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

29.35%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

26.66%

-1.62%

Сравнение комиссий CNUA.DE и MCHI

CNUA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNUA.DE и MCHI

CNUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.16%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CNUA.DE and MCHI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNUA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNUA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

CNUA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CNUA.DE and 0.59% for MCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNUA.DE и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор