PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с 36BZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.DE с 36BZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and 36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 9.08%/yr vs 5.98%/yr for 36BZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for 36BZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и 36BZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у 36BZ.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции 36BZ.DE по среднегодовой доходности: 9.08% против 5.98% соответственно.

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%

36BZ.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.84%
1 год
33.04%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и 36BZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		9.71%10.25%19.91%-17.13%-21.26%13.41%28.50%37.21%-23.49%14.90%

Correlation

The correlation between XCHA.DE and 36BZ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г.

0.94

The correlation between XCHA.DE and 36BZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC

Доходность на риск

XCHA.DE vs. 36BZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c 36BZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DE36BZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.11

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.91

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

5.10

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

13.77

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. 36BZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа 36BZ.DE равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и 36BZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DE36BZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.11

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.03

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и 36BZ.DE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, примерно равная максимальной просадке 36BZ.DE в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и 36BZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.DE36BZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-53.30%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-6.57%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-28.01%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-41.94%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-43.38%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-10.22%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-30.19%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

2.44%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и 36BZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 5.10%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36BZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.DE36BZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.55%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.96%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

15.83%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

21.44%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

22.10%

+1.10%

Сравнение комиссий XCHA.DE и 36BZ.DE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 36BZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и 36BZ.DE

Ни XCHA.DE, ни 36BZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XCHA.DE and 36BZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 36BZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.

XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while 36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.40% for 36BZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и 36BZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор