Сравнение XCG.TO с HCAL.TO
XCG.TO (iShares Canadian Growth Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - XCG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XCG.TO returned 5.26%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCG.TO charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCG.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCG.TO показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
XCG.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.62%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCG.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | -8.91% | 9.36% | 21.39% | 17.03% | -11.66% | 16.02% | 1.64% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between XCG.TO and HCAL.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between XCG.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XCG.TO и HCAL.TO
Секторы
XCG.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XCG.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
XCG.TO
HCAL.TO
-
Технологии
XCG.TO
HCAL.TO
-
Финансовые услуги
XCG.TO
HCAL.TO
Энергетика
XCG.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
XCG.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
XCG.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
XCG.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
XCG.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
XCG.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
XCG.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCG.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
XCG.TO
HCAL.TO
Сравнение XCG.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCG.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.01 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 8.78 | -9.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 38.12 | -38.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCG.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCG.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.63% | -35.05% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -10.65% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -18.77% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -35.05% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -0.57% | -16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -9.52% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 2.45% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCG.TO и HCAL.TO
iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCG.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.89% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 14.01% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 16.12% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.20% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.98% | +2.15% |
Сравнение комиссий XCG.TO и HCAL.TO
XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCG.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 0.54% | 0.44% | 0.60% | 1.01% | 1.59% | 1.49% | 1.73% | 1.56% | 1.65% | 1.05% | 0.99% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
XCG.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCG.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCG.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
XCG.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. XCG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.55% for XCG.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCG.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор