PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCBG.TO с XSAB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCBG.TO с XSAB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCBG.TO (iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF) and XSAB.TO (iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XCBG.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XSAB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCBG.TO returned 5.98%/yr vs 4.06%/yr for XSAB.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XCBG.TO и XSAB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCBG.TO показывает доходность 1.62%, а XSAB.TO немного ниже – 1.61%.

XCBG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.78%
3 года*
5.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSAB.TO

1 день
0.06%
1 месяц
1.57%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCBG.TO и XSAB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		1.62%4.21%6.79%7.45%-7.40%-1.10%
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		1.61%2.22%4.03%6.35%-11.42%-0.35%

Correlation

The correlation between XCBG.TO and XSAB.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.64

The correlation between XCBG.TO and XSAB.TO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XCBG.TO:
XCBG.TO с XCB.TOXCBG.TO с XHB.TOXCBG.TO с ZMMK.TOXCBG.TO с XSTH.TOXCBG.TO с GEQT.TOXCBG.TO с XSHG.TOXCBG.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с XSAB.TO:
XSAB.TO с XSTB.TOXSAB.TO с XSUS.TOXSAB.TO с XSHG.TOXSAB.TO с ZST.TOXSAB.TO с ZAG.TOXSAB.TO с VSB.TOXSAB.TO с GEQT.TO

Доходность на риск

XCBG.TO vs. XSAB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCBG.TO
Ранг доходности на риск XCBG.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCBG.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCBG.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCBG.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCBG.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCBG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XSAB.TO
Ранг доходности на риск XSAB.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSAB.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSAB.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSAB.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSAB.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSAB.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCBG.TO c XSAB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCBG.TOXSAB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.66

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.92

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.01

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

2.36

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCBG.TO vs. XSAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCBG.TO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа XSAB.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCBG.TO и XSAB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCBG.TOXSAB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.66

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.19

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XCBG.TO и XSAB.TO

Максимальная просадка XCBG.TO за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки XSAB.TO в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCBG.TO и XSAB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCBG.TOXSAB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-17.96%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-2.72%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.26%

-5.30%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.87%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.47%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.17%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XCBG.TO и XSAB.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) составляет 1.07%, в то время как у iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что XCBG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCBG.TOXSAB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.49%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

3.30%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

4.21%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

6.32%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

6.66%

-2.45%

Сравнение комиссий XCBG.TO и XSAB.TO

И XCBG.TO, и XSAB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCBG.TO и XSAB.TO

Дивидендная доходность XCBG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности XSAB.TO в 3.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		3.93%3.84%3.61%3.19%2.99%0.87%0.00%0.00%
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.26%3.20%3.01%2.81%2.75%2.35%2.49%2.05%

Часто задаваемые вопросы

XCBG.TO and XSAB.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCBG.TO and XSAB.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.

XCBG.TO is categorized as Corporate Bonds, while XSAB.TO is Canadian Government Bonds. XCBG.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XSAB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCBG.TO и XSAB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор