PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XC с OAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

XC и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XC и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XC и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%5.49%21.31%1.49%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.43%17.97%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 11.76%.

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DFEMOAEM с DEHPOAEM с DIEMOAEM с EMSF

Сравнение комиссий XC и OAEM

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

XC vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.90

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.52

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.99

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

12.73

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа OAEM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.90

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.10

Корреляция

Корреляция между XC и OAEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и OAEM

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности OAEM в 0.69%

TTM2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%

Просадки

Сравнение просадок XC и OAEM

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

XCOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-17.05%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.63%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-9.57%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.94%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.43%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и OAEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

12.12%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

17.70%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

22.43%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

19.01%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

19.01%

-3.29%