Сравнение XC с EMKT
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. XC is passively managed, while EMKT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.74%/yr for EMKT.
Доходность
Сравнение доходности XC и EMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у EMKT с доходностью 30.02%.
XC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMKT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 11.71%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XC и EMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -3.47% | 1.74% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 30.02% | -1.29% |
Correlation
The correlation between XC and EMKT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. EMKT — Ранг доходности на риск
XC
EMKT
Сравнение XC c EMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | EMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.33 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок XC и EMKT
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки EMKT в -14.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -14.21% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -1.45% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.04% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 22.46% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 22.46% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 22.46% | -6.59% |
Сравнение комиссий XC и EMKT
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMKT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EMKT
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, тогда как EMKT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.41% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XC and EMKT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 0.00% for EMKT.
They also come from different issuers: WisdomTree and Lazard. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.74% for EMKT.
Подберите оптимальное распределение для XC и EMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор