Сравнение XBTY с CSHP
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 2.55% |
Correlation
The correlation between XBTY and CSHP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
XBTY
CSHP
Сравнение XBTY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 7.44 | -6.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 65.71 | -66.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 432.16 | -433.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 11.91 | -13.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 10.75 | -12.01 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и CSHP
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -0.08% | -45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -0.06% | -45.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | 0.00% | -45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -0.00% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 0.01% | +29.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и CSHP
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.07% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 0.24% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 0.33% | +28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 0.40% | +27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 0.40% | +27.55% |
Сравнение комиссий XBTY и CSHP
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и CSHP
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and CSHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (5.46%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -36.52% for XBTY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 3.92% for CSHP.
XBTY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор