Сравнение XBTY с CSHP
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -43.39% vs 3.95% for CSHP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.85%.
XBTY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- -43.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -24.28% | -21.19% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.85% | 2.55% |
Correlation
The correlation between XBTY and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
XBTY
CSHP
Сравнение XBTY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 6.17 | -5.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 49.32 | -50.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 340.22 | -341.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и CSHP
Максимальная просадка XBTY за все время составила -48.70%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -0.08% | -48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -0.08% | -48.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -0.02% | -48.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.22% | -0.00% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.62% | 0.01% | +31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и CSHP
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 0.17% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 0.27% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 0.36% | +27.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 0.41% | +27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 0.41% | +27.02% |
Сравнение комиссий XBTY и CSHP
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и CSHP
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 234.42%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 234.42% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (5.21%) compared to CSHP (0.17%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -48.70% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.95% vs -43.39% for XBTY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.95% return vs -43.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 234.42%, compared with 3.91% for CSHP.
XBTY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.91 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор