PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBOC с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

XBOC и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XBOC и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBOC и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		-1.42%11.15%8.36%20.06%-7.58%3.76%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%2.58%

Доходность по периодам

С начала года, XBOC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

XBOC

1 день
0.58%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.60%
1 год
10.84%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с FBUFXBOC с KAPRXBOC с ZDEKXBOC с BAPRXBOC с BUFFXBOC с FMAR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий XBOC и UAUG

И XBOC, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

XBOC vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBOCUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.46

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.15

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.23

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

11.11

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBOC vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBOCUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.46

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.82

-0.10

Корреляция

Корреляция между XBOC и UAUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и UAUG

Ни XBOC, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок XBOC и UAUG

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

XBOCUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-13.91%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-6.31%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.16%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.41%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.27%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и UAUG

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XBOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBOCUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.86%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

4.32%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

9.43%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

7.85%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

8.80%

+1.23%