PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBOC с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

XBOC и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XBOC и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBOC и MMAX

2026 (YTD)2025
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		-1.42%12.44%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, XBOC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

XBOC

1 день
0.58%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.60%
1 год
10.84%
3 года*
10.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с KAPRXBOC с ZDEKXBOC с BAPRXBOC с BUFFXBOC с FMARXBOC с SMAX
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий XBOC и MMAX

XBOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

XBOC vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBOCMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBOC vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBOCMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

2.75

-2.03

Корреляция

Корреляция между XBOC и MMAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и MMAX

XBOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XBOC и MMAX

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XBOCMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-1.93%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-1.93%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.13%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.11%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBOCMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

2.61%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

2.61%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

2.61%

+7.42%