Сравнение XBM.TO с REMX
XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBM.TO returned 18.27%/yr vs 10.94%/yr for REMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности XBM.TO и REMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBM.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBM.TO показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции XBM.TO превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 18.27% против 10.94% соответственно.
XBM.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 80.63%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 18.27%
REMX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 135.62%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам XBM.TO и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 18.54% | 50.69% | 5.96% | 2.84% | 3.63% | 27.94% | 31.53% | 9.95% | -22.42% | 32.48% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 25.45% | 84.14% | -29.51% | -21.11% | -26.76% | 79.72% | 60.91% | -3.42% | -45.40% | 70.24% |
Correlation
The correlation between XBM.TO and REMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between XBM.TO and REMX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XBM.TO и REMX
Секторы
XBM.TO
REMX
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XBM.TO
REMX
Промышленность
XBM.TO
REMX
-
Коммуникационные услуги
XBM.TO
-
REMX
-
Потребительский циклический сектор
XBM.TO
-
REMX
-
Потребительский защитный сектор
XBM.TO
-
REMX
-
Энергетика
XBM.TO
-
REMX
-
Финансовые услуги
XBM.TO
-
REMX
-
Здравоохранение
XBM.TO
-
REMX
-
Недвижимость
XBM.TO
-
REMX
-
Технологии
XBM.TO
-
REMX
-
Коммунальные услуги
XBM.TO
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBM.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск
XBM.TO
REMX
Сравнение XBM.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBM.TO | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 5.94 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 15.43 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBM.TO и REMX
Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.53%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBM.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.53% | -85.86% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.88% | -22.97% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.45% | -59.08% | +21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.57% | -69.70% | +29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | -69.70% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -39.18% | +22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -58.91% | +32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 8.82% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBM.TO и REMX
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 16.27% и 16.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBM.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 16.72% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 37.40% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 49.85% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 41.07% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 37.54% | -4.73% |
Сравнение комиссий XBM.TO и REMX
XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBM.TO и REMX
Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности REMX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.46% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 0.70% | 0.86% | 1.25% | 2.09% | 4.78% | 3.05% | 1.81% | 3.73% | 3.38% | 1.65% | 2.41% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
XBM.TO and REMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for XBM.TO.
XBM.TO is categorized as Energy Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор