Сравнение XBM.TO с REMX
XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - XBM.TO is a Energy Equities fund tracking the Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBM.TO returned 19.60%/yr vs 10.57%/yr for REMX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBM.TO charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности XBM.TO и REMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBM.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBM.TO показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 33.03%. За последние 10 лет акции XBM.TO превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 19.60% против 10.57% соответственно.
XBM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 17.57%
- С начала года
- 37.13%
- 6 месяцев
- 44.82%
- 1 год
- 114.99%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 19.60%
REMX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 33.03%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 164.69%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам XBM.TO и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 37.13% | 50.69% | 5.96% | 2.84% | 3.69% | 32.04% | 31.54% | 9.93% | -22.39% | 32.45% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 33.03% | 84.10% | -29.43% | -20.96% | -26.22% | 78.18% | 62.04% | -4.22% | -45.36% | 70.98% |
Correlation
The correlation between XBM.TO and REMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between XBM.TO and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XBM.TO и REMX
Секторы
XBM.TO
REMX
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XBM.TO
REMX
Промышленность
XBM.TO
REMX
-
Коммуникационные услуги
XBM.TO
-
REMX
-
Потребительский циклический сектор
XBM.TO
-
REMX
-
Потребительский защитный сектор
XBM.TO
-
REMX
-
Энергетика
XBM.TO
-
REMX
-
Финансовые услуги
XBM.TO
-
REMX
-
Здравоохранение
XBM.TO
-
REMX
-
Недвижимость
XBM.TO
-
REMX
-
Технологии
XBM.TO
-
REMX
-
Коммунальные услуги
XBM.TO
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBM.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск
XBM.TO
REMX
Сравнение XBM.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBM.TO | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 7.17 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 20.35 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBM.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 3.52 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.02 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XBM.TO и REMX
Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBM.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -85.65% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.88% | -23.10% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.45% | -58.77% | +21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.57% | -69.54% | +28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.24% | -69.54% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -35.41% | +31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -59.03% | +33.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 8.13% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBM.TO и REMX
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 13.10% и 12.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBM.TO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 12.63% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.71% | 33.77% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 47.14% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 37.66% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 34.66% | -2.01% |
Сравнение комиссий XBM.TO и REMX
XBM.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBM.TO и REMX
Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности REMX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.34% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 0.63% | 0.86% | 1.25% | 2.09% | 4.83% | 3.01% | 1.81% | 3.71% | 3.43% | 1.63% | 2.42% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
XBM.TO and REMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for XBM.TO.
XBM.TO is categorized as Energy Equities, while REMX is Materials. XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for XBM.TO and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор