Сравнение XBJL с ZJUN
XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and ZJUN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, XBJL returned 10.66% vs 5.21% for ZJUN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBJL и ZJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBJL показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 2.35%.
XBJL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBJL и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 4.75% | 8.28% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 2.35% | 4.15% |
Correlation
The correlation between XBJL and ZJUN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between XBJL and ZJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBJL vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
XBJL
ZJUN
Сравнение XBJL c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBJL | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 4.86 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | 22.76 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBJL и ZJUN
Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и ZJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBJL | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -1.08% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -1.08% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.11% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.11% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.23% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBJL и ZJUN
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что XBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBJL | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.79% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 1.81% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 2.09% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.91% | 2.05% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 2.05% | +7.83% |
Сравнение комиссий XBJL и ZJUN
И XBJL, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBJL и ZJUN
Ни XBJL, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBJL and ZJUN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBJL has higher volatility (1.02%) compared to ZJUN (0.79%). In terms of maximum drawdown, XBJL dropped -11.78% vs ZJUN's -1.08%.
On 1-year performance, XBJL leads with 10.66% vs 5.21% for ZJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZJUN has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBJL has performed better with a 10.66% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBJL and ZJUN have the same expense ratio: 0.79% per year.
XBJL and ZJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBJL и ZJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор