PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJL с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

XBJL и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJL и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		-0.27%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.70%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

XBJL

1 день
0.36%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.33%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с XBAPXBJL с BAPRXBJL с AIOOXBJL с BALTXBJL с BUFF
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий XBJL и UAUG

И XBJL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

XBJL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.15

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.23

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

11.11

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.46

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Корреляция

Корреляция между XBJL и UAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и UAUG

Ни XBJL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок XBJL и UAUG

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJLUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-13.91%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.31%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.16%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.41%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.27%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и UAUG

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеют волатильность 2.94% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJLUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.86%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.32%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

9.43%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

7.85%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

8.80%

+1.35%