Сравнение XBI с ETIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX).
XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. ETIHX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности XBI и ETIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и ETIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.77% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | -4.72% | 56.73% | -10.13% | 11.01% | -19.62% | -16.87% | 37.12% | 58.74% | -0.27% | 45.83% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у ETIHX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям ETIHX по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.95% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.28%
ETIHX
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 66.40%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и ETIHX
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ETIHX в 1.30%.
Доходность на риск
XBI vs. ETIHX — Ранг доходности на риск
XBI
ETIHX
Сравнение XBI c ETIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | ETIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.33 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 3.06 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 4.26 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 14.67 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XBI и ETIHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и ETIHX
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.78% | 3.49% | 2.08% | 7.33% | 1.28% | 0.00% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и ETIHX
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки ETIHX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и ETIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -55.11% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -12.50% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -49.49% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -55.11% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.46% | -7.09% | -18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -18.17% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.79% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и ETIHX
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 10.04% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 17.34% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 26.36% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 27.84% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 28.46% | +3.68% |