PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBGG.L с GOVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBGG.L с GOVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBGG.L (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged) and GOVG.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBGG.L returned 3.48%/yr vs 0.19%/yr for GOVG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBGG.L и GOVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBGG.L показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у GOVG.L с доходностью -0.17%.

XBGG.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.18%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
0.78%

GOVG.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-2.59%
1 год
-0.71%
3 года*
0.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBGG.L и GOVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XBGG.L
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged		0.16%4.60%2.19%5.74%-13.34%-1.19%
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)		-0.17%0.76%-0.52%2.69%-14.37%-0.98%

Correlation

The correlation between XBGG.L and GOVG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.91

The correlation between XBGG.L and GOVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)

Часто сравнивают с XBGG.L:
XBGG.L с AAPLXBGG.L с GAGG.LXBGG.L с GLAB.LXBGG.L с GLAG.LXBGG.L с XG7S.LXBGG.L с XGSI.LXBGG.L с SGLO.L
Часто сравнивают с GOVG.L:
GOVG.L с TLTGOVG.L с AGHG.LGOVG.L с FGOV.LGOVG.L с ACWL.LGOVG.L с IGLH.LGOVG.L с CW8G.LGOVG.L с GAGG.L

Доходность на риск

XBGG.L vs. GOVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBGG.L
Ранг доходности на риск XBGG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBGG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBGG.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBGG.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBGG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBGG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GOVG.L
Ранг доходности на риск GOVG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVG.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBGG.L c GOVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBGG.LGOVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.14

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.15

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.13

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

-0.28

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBGG.L vs. GOVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBGG.L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа GOVG.L равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBGG.L и GOVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBGG.LGOVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.14

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.55

+0.76

Просадки

Сравнение просадок XBGG.L и GOVG.L

Максимальная просадка XBGG.L за все время составила -17.06%, примерно равная максимальной просадке GOVG.L в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBGG.L и GOVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBGG.LGOVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.06%

-17.52%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-4.41%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

-5.40%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-13.83%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-11.97%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.16%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XBGG.L и GOVG.L

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) имеют волатильность 1.46% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBGG.LGOVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.50%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

3.74%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

4.27%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

5.14%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

5.14%

-1.09%

Сравнение комиссий XBGG.L и GOVG.L

И XBGG.L, и GOVG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBGG.L и GOVG.L

Дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как GOVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBGG.L
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged		2.96%2.93%3.04%2.00%2.76%0.79%1.35%1.72%1.42%

Часто задаваемые вопросы

XBGG.L and GOVG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBGG.L and GOVG.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBGG.L и GOVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор