PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBGG.L с XG7S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XBGG.L и XG7S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBGG.L и XG7S.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBGG.L
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged
-0.19%4.60%2.19%5.74%-13.34%-1.53%4.26%6.68%-0.30%1.59%
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C
-0.06%-0.22%-1.85%-0.74%-8.86%-6.63%6.73%1.94%4.76%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, XBGG.L показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XG7S.L с доходностью -0.06%.


XBGG.L

1 день
0.37%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.16%
3 года*
3.21%
5 лет*
-0.33%
10 лет*

XG7S.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.11%
3 года*
-1.44%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Сравнение комиссий XBGG.L и XG7S.L

XBGG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XG7S.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XBGG.L vs. XG7S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBGG.L
Ранг доходности на риск XBGG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBGG.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBGG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBGG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBGG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBGG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

XG7S.L
Ранг доходности на риск XG7S.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBGG.L c XG7S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XBGG.LXG7S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.01

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.17

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.08

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

-0.13

+4.47

XBGG.L vs. XG7S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBGG.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XG7S.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBGG.L и XG7S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBGG.LXG7S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.01

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.04

Корреляция

Корреляция между XBGG.L и XG7S.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBGG.L и XG7S.L

Дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как XG7S.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
XBGG.L
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged
2.86%2.93%3.04%2.00%2.76%0.79%1.35%1.72%1.42%
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBGG.L и XG7S.L

Максимальная просадка XBGG.L за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки XG7S.L в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBGG.L и XG7S.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XBGG.LXG7S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.06%

-25.59%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-15.16%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-16.70%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-23.12%

+19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-15.25%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

9.15%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XBGG.L и XG7S.L

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) составляет 1.34%, в то время как у Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что XBGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG7S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XBGG.LXG7S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.64%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

19.53%

-17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

21.27%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

14.47%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

14.83%

-10.81%