Сравнение XBGG.L с SGLO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L).
XBGG.L и SGLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBGG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. SGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBGG.L и SGLO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBGG.L и SGLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | -0.19% | 4.60% | 2.19% | 5.74% | -13.34% | -1.53% | 4.26% | 6.68% | -0.30% | 1.59% |
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.76% | 0.31% | -1.33% | -1.35% | -7.72% | -5.44% | 5.97% | 2.82% | 5.56% | -3.12% |
Разные валюты инструментов
XBGG.L торгуется в GBp, в то время как SGLO.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBGG.L показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SGLO.L с доходностью 0.76%.
XBGG.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
SGLO.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- -0.68%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 0.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBGG.L и SGLO.L
XBGG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBGG.L vs. SGLO.L — Ранг доходности на риск
XBGG.L
SGLO.L
Сравнение XBGG.L c SGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBGG.L | SGLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.13 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.24 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.12 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 0.21 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBGG.L | SGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.13 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XBGG.L и SGLO.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBGG.L и SGLO.L
Дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SGLO.L в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 2.86% | 2.93% | 3.04% | 2.00% | 2.76% | 0.79% | 1.35% | 1.72% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLO.L iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 3.86% | 3.15% | 1.87% | 0.95% | 0.85% | 1.35% | 1.60% | 1.37% | 1.26% | 1.34% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок XBGG.L и SGLO.L
Максимальная просадка XBGG.L за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки SGLO.L в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBGG.L и SGLO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBGG.L | SGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -25.55% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -5.13% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -16.48% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -21.62% | +17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -9.96% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.96% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBGG.L и SGLO.L
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) составляет 1.34%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что XBGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBGG.L | SGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.61% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 3.93% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 5.73% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 7.51% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 8.85% | -4.83% |