Сравнение XBGG.L с GAGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L).
XBGG.L и GAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBGG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBGG.L и GAGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBGG.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | -0.19% | 4.60% | 2.19% | 5.74% | -13.34% | -1.53% | 4.26% | 6.68% | -0.30% | 0.66% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.40% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | 2.75% | 4.95% | -1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XBGG.L показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.40%.
XBGG.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
GAGG.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBGG.L и GAGG.L
XBGG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBGG.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
XBGG.L
GAGG.L
Сравнение XBGG.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBGG.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.28 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.46 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.41 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 0.74 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBGG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.28 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.03 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XBGG.L и GAGG.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBGG.L и GAGG.L
Дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 2.86% | 2.93% | 3.04% | 2.00% | 2.76% | 0.79% | 1.35% | 1.72% | 1.42% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBGG.L и GAGG.L
Максимальная просадка XBGG.L за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBGG.L и GAGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBGG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -19.47% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -4.17% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -14.17% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -13.75% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -9.59% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.31% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBGG.L и GAGG.L
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) составляет 1.34%, в то время как у Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что XBGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBGG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.48% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 3.55% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 5.15% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 6.60% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 7.22% | -3.20% |