Сравнение XBCU.L с ENCG.L
XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBCU.L returned 19.51%/yr vs 12.53%/yr for ENCG.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.
Доходность
Сравнение доходности XBCU.L и ENCG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBCU.L торгуется в USD, в то время как ENCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBCU.L показывает доходность 23.15%, а ENCG.L немного выше – 24.11%.
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 9.95%
ENCG.L
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCU.L и ENCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.15% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 12.06% |
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.11% | 8.50% | 3.63% | -2.97% | 23.40% | 13.20% |
Correlation
The correlation between XBCU.L and ENCG.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between XBCU.L and ENCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XBCU.L и ENCG.L
Секторы
XBCU.L
ENCG.L
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
XBCU.L
ENCG.L
-
Коммуникационные услуги
XBCU.L
ENCG.L
-
Потребительский защитный сектор
XBCU.L
ENCG.L
-
Промышленность
XBCU.L
ENCG.L
-
Здравоохранение
XBCU.L
ENCG.L
-
Потребительский циклический сектор
XBCU.L
ENCG.L
-
Финансовые услуги
XBCU.L
ENCG.L
-
Недвижимость
XBCU.L
ENCG.L
Энергетика
XBCU.L
ENCG.L
-
Сырьевые материалы
XBCU.L
ENCG.L
-
Коммунальные услуги
XBCU.L
ENCG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCU.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск
XBCU.L
ENCG.L
Сравнение XBCU.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBCU.L | ENCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 5.00 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 11.35 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCU.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.95 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок XBCU.L и ENCG.L
Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и ENCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCU.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -23.60% | -39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -6.49% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -12.41% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -4.35% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -12.37% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.86% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCU.L и ENCG.L
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCU.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.39% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 13.88% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 16.61% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 18.41% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.41% | -1.89% |
Сравнение комиссий XBCU.L и ENCG.L
XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCU.L и ENCG.L
Ни XBCU.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBCU.L and ENCG.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.
XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: DWS and Legal & General. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.30% for ENCG.L.
Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и ENCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор