Сравнение XBCU.L с COMM.L
XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while COMM.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBCU.L returned 15.55%/yr vs 11.05%/yr for COMM.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.
Доходность
Сравнение доходности XBCU.L и COMM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBCU.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.35%.
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 9.95%
COMM.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 24.35%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 37.67%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCU.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.15% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 39.63% | -1.34% | 7.54% | -11.30% | 8.26% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.35% | 16.72% | 4.42% | -7.94% | 14.62% | 27.87% | -4.24% | 7.31% | -10.24% | 5.96% |
Correlation
The correlation between XBCU.L and COMM.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between XBCU.L and COMM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XBCU.L и COMM.L
Секторы
XBCU.L
COMM.L
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Недвижимость
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
XBCU.L
COMM.L
Коммуникационные услуги
XBCU.L
COMM.L
Потребительский защитный сектор
XBCU.L
COMM.L
Промышленность
XBCU.L
COMM.L
-
Здравоохранение
XBCU.L
COMM.L
-
Потребительский циклический сектор
XBCU.L
COMM.L
Финансовые услуги
XBCU.L
COMM.L
Недвижимость
XBCU.L
COMM.L
Энергетика
XBCU.L
COMM.L
-
Сырьевые материалы
XBCU.L
COMM.L
Коммунальные услуги
XBCU.L
COMM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCU.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
XBCU.L
COMM.L
Сравнение XBCU.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBCU.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 5.12 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 11.73 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCU.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.11 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XBCU.L и COMM.L
Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки COMM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и COMM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCU.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -33.13% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -7.32% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -11.43% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -26.35% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.63% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -12.63% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.20% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCU.L и COMM.L
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCU.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.37% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 16.06% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 17.74% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.00% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 15.62% | +0.90% |
Сравнение комиссий XBCU.L и COMM.L
XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCU.L и COMM.L
Ни XBCU.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBCU.L and COMM.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.
XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.19% for COMM.L.
Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и COMM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор