Сравнение XBB.TO с ZWB.TO
XBB.TO (iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - XBB.TO is a Intermediate Core Bond fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. XBB.TO is passively managed, while ZWB.TO is actively managed. Over the past 10 years, XBB.TO returned 1.62%/yr vs 12.91%/yr for ZWB.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. XBB.TO charges 0.10%/yr vs 0.71%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XBB.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBB.TO показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 21.70%. За последние 10 лет акции XBB.TO уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 1.62% против 12.91% соответственно.
XBB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.62%
ZWB.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам XBB.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 1.65% | 2.59% | 4.00% | 6.64% | -11.66% | -2.81% | 8.58% | 7.28% | 1.00% | 2.42% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 21.70% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
Correlation
The correlation between XBB.TO and ZWB.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | -0.15 |
The correlation between XBB.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBB.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
XBB.TO
ZWB.TO
Сравнение XBB.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBB.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.95 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 7.27 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 32.63 | -29.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBB.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBB.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.16% | -39.36% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -7.82% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -14.05% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -25.26% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.16% | -39.36% | +21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | 0.00% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -5.55% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.74% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB.TO и ZWB.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) составляет 1.45%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что XBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBB.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.83% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 10.01% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 11.46% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 12.65% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 15.68% | -8.99% |
Сравнение комиссий XBB.TO и ZWB.TO
XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности ZWB.TO в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.40% | 3.39% | 3.25% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.79% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
XBB.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.
XBB.TO is categorized as Intermediate Core Bond, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.10% for XBB.TO and 0.71% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XBB.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор