PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBB.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XBB.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBB.TO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции XBB.TO уступали акциям CMR.TO по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.89% соответственно.


XBB.TO

1 день
0.07%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.98%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.67%

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBB.TO и CMR.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
1.58%2.59%4.00%6.64%-11.66%-2.81%8.58%7.28%1.00%2.42%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.47%1.63%1.29%0.63%

Correlation

The correlation between XBB.TO and CMR.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

iShares Premium Money Market ETF

Доходность на риск

XBB.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBB.TO
Ранг доходности на риск XBB.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина

CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XBB.TOCMR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-10.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-20.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

9.64

-8.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

25.66

-24.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

188.94

-186.38

XBB.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB.TO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CMR.TO равного 10.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBB.TOCMR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

10.70

-10.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

10.68

-10.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

7.03

-6.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

3.84

-3.13

Просадки

Сравнение просадок XBB.TO и CMR.TO

Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и CMR.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XBB.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.16%

-0.52%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-0.09%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-0.09%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-0.09%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.16%

-0.14%

-18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-0.01%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.01%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB.TO и CMR.TO

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XBB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XBB.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.05%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

0.18%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

0.22%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

0.28%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

0.27%

+6.42%

Сравнение комиссий XBB.TO и CMR.TO

XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB.TO и CMR.TO

Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
3.40%3.39%3.25%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%

Часто задаваемые вопросы


XBB.TO and CMR.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for CMR.TO.

XBB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CMR.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.10% for XBB.TO and 0.14% for CMR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBB.TO и CMR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор