Сравнение XBB.TO с CMR.TO
XBB.TO (iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - XBB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. XBB.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, XBB.TO returned 1.67%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XBB.TO charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XBB.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBB.TO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции XBB.TO уступали акциям CMR.TO по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.89% соответственно.
XBB.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.67%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам XBB.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 1.58% | 2.59% | 4.00% | 6.64% | -11.66% | -2.81% | 8.58% | 7.28% | 1.00% | 2.42% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between XBB.TO and CMR.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBB.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
XBB.TO
CMR.TO
Сравнение XBB.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 9.64 | -8.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 25.66 | -24.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 188.94 | -186.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 10.70 | -10.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 10.68 | -10.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 7.03 | -6.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.84 | -3.13 |
Просадки
Сравнение просадок XBB.TO и CMR.TO
Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.16% | -0.52% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.09% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -0.09% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -0.09% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.16% | -0.14% | -18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.01% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.01% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB.TO и CMR.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XBB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.05% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 0.18% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 0.22% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 0.28% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 0.27% | +6.42% |
Сравнение комиссий XBB.TO и CMR.TO
XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.40% | 3.39% | 3.25% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
XBB.TO and CMR.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for CMR.TO.
XBB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CMR.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.10% for XBB.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XBB.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор