Сравнение XBAT.DE с VGT
XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - XBAT.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAT.DE returned -0.93%/yr vs 24.63%/yr for VGT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XBAT.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности XBAT.DE и VGT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XBAT.DE торгуется в EUR, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBAT.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.88%. За последние 10 лет акции XBAT.DE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -0.93% против 24.63% соответственно.
XBAT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- -0.93%
VGT
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 24.63%
Сравнение доходности по годам XBAT.DE и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | -0.07% | 2.47% | 0.18% | 3.80% | -17.06% | -2.84% | 2.81% | 2.99% | 2.37% | -1.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.88% | 7.32% | 37.84% | 48.08% | -25.34% | 40.21% | 34.01% | 51.98% | 7.27% | 20.24% |
Correlation
The correlation between XBAT.DE and VGT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г. | -0.03 |
The correlation between XBAT.DE and VGT shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAT.DE vs. VGT — Ранг доходности на риск
XBAT.DE
VGT
Сравнение XBAT.DE c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAT.DE | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.15 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 8.75 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAT.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.27 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.88 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.99 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.77 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XBAT.DE и VGT
Максимальная просадка XBAT.DE за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки VGT в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAT.DE и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAT.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -47.24% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -15.40% | +13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -31.10% | +26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -31.10% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -32.49% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -7.47% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -8.06% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 5.53% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAT.DE и VGT
Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что XBAT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAT.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 8.46% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 16.56% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 21.42% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 24.90% | -18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 24.91% | -19.52% |
Сравнение комиссий XBAT.DE и VGT
XBAT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAT.DE и VGT
XBAT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBAT.DE and VGT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for XBAT.DE.
XBAT.DE is categorized as European Government Bonds, while VGT is Technology Equities. XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XBAT.DE and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для XBAT.DE и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор