PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAT.DE с LYS4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAT.DE с LYS4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) and LYS4.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA while LYS4.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAT.DE returned -0.93%/yr vs -0.21%/yr for LYS4.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBAT.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYS4.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBAT.DE и LYS4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAT.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у LYS4.DE с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции XBAT.DE уступали акциям LYS4.DE по среднегодовой доходности: -0.93% против -0.21% соответственно.

XBAT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.01%
3 года*
2.22%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
-0.93%

LYS4.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.17%
1 год
0.78%
3 года*
2.29%
5 лет*
0.27%
10 лет*
-0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAT.DE и LYS4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAT.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF		-0.07%2.47%0.18%3.80%-17.06%-2.84%2.81%2.99%2.37%-1.51%
LYS4.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		0.05%1.96%2.50%2.85%-5.26%-0.98%-0.68%-0.79%-0.48%-1.00%

Correlation

The correlation between XBAT.DE and LYS4.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.72

The correlation between XBAT.DE and LYS4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XBAT.DE:
XBAT.DE с VGTXBAT.DE с LYQ2.DEXBAT.DE с KX1G.DEXBAT.DE с IBCA.DEXBAT.DE с GLDXBAT.DE с XSX6.DEXBAT.DE с DBXP.DE
Часто сравнивают с LYS4.DE:
LYS4.DE с PRAB.DELYS4.DE с AUM5.DELYS4.DE с BJLM.DELYS4.DE с SECD.DELYS4.DE с EL4S.DELYS4.DE с EIB3.DELYS4.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

XBAT.DE vs. LYS4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAT.DE
Ранг доходности на риск XBAT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LYS4.DE
Ранг доходности на риск LYS4.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYS4.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYS4.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYS4.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYS4.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYS4.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAT.DE c LYS4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAT.DELYS4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.43

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.63

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.44

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

1.30

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAT.DE vs. LYS4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAT.DE на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYS4.DE равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAT.DE и LYS4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAT.DELYS4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.16

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

-0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.01

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XBAT.DE и LYS4.DE

Максимальная просадка XBAT.DE за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки LYS4.DE в -9.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAT.DE и LYS4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAT.DELYS4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-9.86%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-1.32%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

-1.32%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-6.58%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

-9.86%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-2.29%

-14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-2.57%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.45%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAT.DE и LYS4.DE

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYS4.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что XBAT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYS4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAT.DELYS4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.46%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.24%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.35%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

1.72%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

1.43%

+3.96%

Сравнение комиссий XBAT.DE и LYS4.DE

XBAT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYS4.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAT.DE и LYS4.DE

Ни XBAT.DE, ни LYS4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBAT.DE and LYS4.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYS4.DE.

XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while LYS4.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XBAT.DE and 0.17% for LYS4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAT.DE и LYS4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор